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非仿射随机波动率跳扩散模型的利差期权定价第132-139页
关键词: 非仿射随机波动率  跳扩散模型  利差期权  fourier逆变换  
跳扩散模型下乘积期权的定价第80-84页
关键词: 跳扩散模型  几何布朗运动  乘积期权  
阈值分红策略影响下的最优投资和再保险第536-543页
关键词: 红利  再保险  投资  跳扩散模型  扩散逼近  
混合指数跳扩散模型下远期生效期权的定价第104-109页
关键词: 跳扩散模型  拉普拉斯变换  平价关系  
内部信息者的最小亏损风险策略第393-398页
关键词: 内部信息者  亏损风险  跳扩散模型  
跳扩散模型中具有成比例交易费的最优投资消费模型第253-264页
关键词: 跳扩散模型  交易费  积分微分方程  粘性解  
双指数跳扩散模型的美式二值期权定价第21-26页
关键词: 跳扩散模型  永久美式期权  
考虑展期风险的可赎回CoCo债券定价第16-26页
关键词: 可赎回coco债券  展期风险  copula  cir模型  跳扩散模型  
2019年第04期 《管理科学学报》
随机波动率与跳扩散组合模型的双币种期权定价第306-312页
关键词: 双币种期权  跳扩散模型  随机波动率  
跳扩散模型在保险公司投资策略中的应用第81-88页
关键词: 跳扩散模型  hjb方程  最优投资  再保险策略  
跳扩散模型中的测度变换与期权定价第91-99页
关键词: 跳扩散模型  期权  记价单位  鞅  随机测度  
2004年第01期 《应用概率统计》
跳扩散模型的最优再保险和最优投资第62-65页
关键词: 跳扩散模型  hjb方程  效用函数  
2017年第06期 《宜春学院学报》
一类积微分方程自由边界问题解的误差估计第20-23页
关键词: 跳扩散模型  抛物积微分方程  美式期权  永久美式期权  最佳实施边界  误差估计  
2007年第02期 《莆田学院学报》
一类自由边界问题解的渐近性第133-136页
关键词: 跳扩散模型  抛物积微分方程  自由边界问题  收敛性  美式期权  定价模型  
Levy过程驱动下的反射Cox—Ingersoll—Ross利率模型的平稳性第290-300页
关键词: 短期利率  levy过程  跳扩散模型  局部时  平稳分布  拉普拉斯变换  
2016年第03期 《应用概率统计》
跳扩散模型下双币种复合期权定价第23-25页
关键词: 双币种复合期权  跳扩散模型  fourier反变换  等价鞅测度  
2013年第03期 《凯里学院学报》
两类跳扩散模型的双币种期权定价第9-12页
关键词: 双币种期权  跳扩散模型  等价鞅测度  fourier反变换  
2012年第03期 《凯里学院学报》
一类跳扩散模型下的欧式双向期权定价第8-12页
关键词: 跳扩散模型  更新过程  鞅  欧式双向期权  
模糊跳扩散模型的二元期权定价第54-57页
关键词: 跳扩散模型  模糊数  二元期权定价  水平集  
2013年第06期 《常州工学院学报》
基于二维跳扩散模型的股市相关性研究第43-50页
关键词: 资产定价理论  跳扩散模型  马尔科夫链蒙特卡洛模拟