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非仿射随机波动率
跳扩散模型
的利差期权定价
第132-139页
关键词: 非仿射随机波动率 跳扩散模型 利差期权 fourier逆变换
2019年第20期
《数学的实践与认识》
跳扩散模型
下乘积期权的定价
第80-84页
关键词: 跳扩散模型 几何布朗运动 乘积期权
2018年第05期
《陕西理工大学学报·自然科学版》
阈值分红策略影响下的最优投资和再保险
第536-543页
关键词: 红利 再保险 投资 跳扩散模型 扩散逼近
2019年第05期
《黑龙江大学自然科学学报》
混合指数
跳扩散模型
下远期生效期权的定价
第104-109页
关键词: 跳扩散模型 拉普拉斯变换 平价关系
2019年第05期
《宁波大学学报·理工版》
内部信息者的最小亏损风险策略
第393-398页
关键词: 内部信息者 亏损风险 跳扩散模型
2008年第04期
《高校应用数学学报A辑》
跳扩散模型
中具有成比例交易费的最优投资消费模型
第253-264页
关键词: 跳扩散模型 交易费 积分微分方程 粘性解
2005年第03期
《高校应用数学学报A辑》
双指数
跳扩散模型
的美式二值期权定价
第21-26页
关键词: 跳扩散模型 永久美式期权
2011年第01期
《高校应用数学学报A辑》
考虑展期风险的可赎回CoCo债券定价
第16-26页
关键词: 可赎回coco债券 展期风险 copula cir模型 跳扩散模型
2019年第04期
《管理科学学报》
随机波动率与跳扩散组合模型的双币种期权定价
第306-312页
关键词: 双币种期权 跳扩散模型 随机波动率
2019年第11期
《数学的实践与认识》
跳扩散模型
在保险公司投资策略中的应用
第81-88页
关键词: 跳扩散模型 hjb方程 最优投资 再保险策略
2018年第14期
《数学的实践与认识》
跳扩散模型
中的测度变换与期权定价
第91-99页
关键词: 跳扩散模型 期权 记价单位 鞅 随机测度
2004年第01期
《应用概率统计》
跳扩散模型
的最优再保险和最优投资
第62-65页
关键词: 跳扩散模型 hjb方程 效用函数
2017年第06期
《宜春学院学报》
一类积微分方程自由边界问题解的误差估计
第20-23页
关键词: 跳扩散模型 抛物积微分方程 美式期权 永久美式期权 最佳实施边界 误差估计
2007年第02期
《莆田学院学报》
一类自由边界问题解的渐近性
第133-136页
关键词: 跳扩散模型 抛物积微分方程 自由边界问题 收敛性 美式期权 定价模型
2006年第02期
《华侨大学学报·自然科学版》
Levy过程驱动下的反射Cox—Ingersoll—Ross利率模型的平稳性
第290-300页
关键词: 短期利率 levy过程 跳扩散模型 局部时 平稳分布 拉普拉斯变换
2016年第03期
《应用概率统计》
跳扩散模型
下双币种复合期权定价
第23-25页
关键词: 双币种复合期权 跳扩散模型 fourier反变换 等价鞅测度
2013年第03期
《凯里学院学报》
两类
跳扩散模型
的双币种期权定价
第9-12页
关键词: 双币种期权 跳扩散模型 等价鞅测度 fourier反变换
2012年第03期
《凯里学院学报》
一类
跳扩散模型
下的欧式双向期权定价
第8-12页
关键词: 跳扩散模型 更新过程 鞅 欧式双向期权
2008年第05期
《浙江万里学院学报》
模糊
跳扩散模型
的二元期权定价
第54-57页
关键词: 跳扩散模型 模糊数 二元期权定价 水平集
2013年第06期
《常州工学院学报》
基于二维
跳扩散模型
的股市相关性研究
第43-50页
关键词: 资产定价理论 跳扩散模型 马尔科夫链蒙特卡洛模拟
2010年第07期
《经济理论与经济管理》
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