欧式期权论文_学术之家

基于长记忆性特征的欧式期权模糊定价研究第3073-3083页

关键词: 欧式期权模糊数长记忆性分数布朗运动

2019年第12期《系统工程理论与实践》

期权收益与期权标的资产价格关系的研究第90-93页

关键词: 欧式期权标的资产期权收益线性相关

2005年第03期《广西科技大学学报》

企业债券的二因素定价模型第91-93页

关键词: 企业债券定价模型欧式期权三叉树模型违约风险随机利率

2005年第02期《华南理工大学学报·社会科学版》

分数布朗运动下的欧式期权定价第8-10页

关键词: 分数布朗运动期权定价欧式期权

2018年第04期《阴山学刊》

抵押贷款定价：基于欧式期权定价的研究第57-62页

关键词: 抵押贷款定价欧式期权

2005年第04期《产业经济研究》

城市可持续发展中的止赎房产处置模式研究第118-123页

关键词: 止赎房产处置美式期权定价欧式期权贷款违约风险证券设计

2018年第07期《财经问题研究》

多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价第127-136页

关键词: 双指数跳扩散过程欧式期权多因素cir模型市场结构风险

2009年第02期《高校应用数学学报A辑》

基于交易成本和红利的欧式期权二叉树模型及算法第101-108页

关键词: 欧式期权二叉树图交易成本红利矩阵

2018年第05期《山东科学》

基于MATLAB的Black—Scholes—Merton欧式期权定价模型的计算研究第68-73页

关键词: matlab 欧式期权敏感性指标

2013年第06期《经济论坛》

基于MATLAB视图的欧式看涨期权敏感性动态分析第71-76页

关键词: matlab 欧式期权敏感性

2013年第03期《经济论坛》

基于Vasicek模型的非风险中性欧式期权定价研究第200-201页

关键词: 非风险中性均值回复性欧式期权稳态

2017年第33期《时代金融》

利率均值回复模型下标的资产期权定价第10-13页

关键词: 均值回复过程财富过程倒向随机微分方程解欧式期权

2004年第S1期《应用数学》

应收账项融资价值的实物期权分析第144-146页

关键词: 应收账项融资实物期权欧式期权

2018年第04期《信息系统工程》

几何双分式布朗运动下欧式期权的定价第197-199页

关键词: 双分式布朗运动欧式期权长记忆性定价

2018年第07期《价值工程》

通过最佳控制解法确定隐含波动率第321-325页

关键词: 抛物型偏微分方程欧式期权波动率存在性必要条件

2004年第04期《纺织高校基础科学学报》

布朗运动的随机游走模型及其应用、仿真第11-15页

关键词: 布朗运动随机游动 ito公式欧式期权随机模拟

2017年第05期《天水师范学院学报》

BDT模型的扩展及应用研究第87-94页

关键词: 短期利率 bdt模型二叉树欧式期权

2005年第02期《数量经济技术经济研究》

股票收益为双曲分布时的欧式期权的定价公式第37-38页

关键词: 双曲分布风险中性欧式期权

2005年第11期《湖南科技学院学报》

混合双分数布朗运动环境下支付红利的欧式期权定价第50-54页

关键词: mellin变换混合双分数布朗运动欧式期权风险对冲解析解

2017年第03期《苏州市职业大学学报》

常见期权类型及其概念简析第142-页

关键词: 欧式期权美式期权亚式期权

2017年第04期《现代国企研究》