美式期权论文_学术之家

离散分红标的资产上的美式期权定价第127-145页

关键词: 美式期权离散分红提前行权边界最优停时 levy过程

2018年第04期《金融学季刊》

混合分数布朗运动环境下带有红利的美式期权定价第82-85页

关键词: 混合分数布朗运动偏微分方程拟条件数学期望美式期权

2017年第06期《宁夏师范学院学报》

线性补问题与美式期权定价第18-21页

关键词: 线性补问题连续性算法美式期权

2005年第02期《皖西学院学报》

随机波动率下美式期权定价的对偶LSM法第113-118页

关键词: 随机波动率美式期权最小二乘蒙特卡罗法

2018年第04期《广西科技大学学报》

跳跃扩散下美式期权定价模型的高效算法第87-89页

关键词: 美式期权高精度紧致差分格式奇异性分离

2018年第03期《广东工业大学学报》

我国豆粕期权定价机制研究——基于期权定价模型的对比分析第92-95页

关键词: 豆粕期权美式期权期权定价机制期权定价模型

2019年第04期《价格理论与实践》

我国豆粕美式期权定价机制研究--基于Levy-GJR模型的实证分析第80-83页

关键词: 美式期权豆粕期货期权最小二乘蒙特卡洛算法

2019年第05期《价格理论与实践》

一种基于支付红利股票的美式期权定价方法第148-150页

关键词: 红利交易费用美式期权有限差分法

2005年第02期《重庆交通大学学报·自然科学版》

基于LSM模型的中国可转债定价问题初探第11-18页

关键词: lsm模型可转债定价美式期权路径依赖性

2011年第09期《现代财经天津财经大学学报》

论远期美式期权激励安排的价值评估第6-9页

关键词: 报酬制度美式期权定价

2006年第06期《河北金融》

r=q时美式期权最佳实施边界在到期日附近的渐近展开第24-28页

关键词: 美式期权最佳实施边界自由边界

2005年第01期《高校应用数学学报A辑》

基础股票有分红及配股的期权定价与套期保值第363-368页

关键词: 分红配股率美式期权最优执行时间

2004年第03期《高校应用数学学报A辑》

具有随机波动率的美式期权定价第542-547页

关键词: 金融市场随机分析美式期权随机波动率自由边界有限差分法

2017年第06期《河北科技大学学报》

基于实物期权的植物品种权价值评估研究第154-158页

关键词: 植物品种权价值评估实物期权法美式期权

2018年第19期《科技管理研究》

有随机波动率及定期分红和配股时美式看涨期权的定价第81-87页

关键词: 随机波动率分红配股率美式期权

2005年第01期《应用概率统计》

美式期权价格的渐近性质第316-320页

关键词: 美式期权期权定价渐近性质

2005年第03期《数学研究》

一个可转换债券的定价模型及其实证分析第72-74页

关键词: 风险中立定价二叉树模型美式期权

2004年第05期《市场论坛》

具有可赎回特征的美式期权的定价行为分析第537-540页

关键词: 博弈期权美式期权赎回特征最优执行策略定价公式

2009年第04期《华中师范大学学报·自然科学版》

美式垄断期权定价的数学分析第754-758页

关键词: 美式期权垄断期权期权定价自由边界

2013年第06期《华中师范大学学报·自然科学版》

分数次Black—Scholes模型下美式期权定价的近似解析式第145-148页

关键词: 美式期权二次近似连续红利

2012年第02期《华中师范大学学报·自然科学版》