历史波动率论文

中国权证市场运作效果实证分析第34-40页

关键词: 权证运作效果历史波动率隐含波动率

2006年第04期《中南财经政法大学研究生学报》

大块头新机会——钢铁类权证上市分析第15-页

关键词: 隐含波动率持股比例武钢发行人行权日第一大股东历史波动率股改证券市场需求

2005年第47期《股市动态分析》

期权隐含波动率的估计方法第288-288页

关键词: 期权历史波动率隐含波动率布莱克舒尔茨模型

2005年第10X期《商场现代化》

中国OFDI汇率风险研究：基于预期风险与实际波动风险的视角第68-80页

关键词: 汇率风险对外直接投资中国企业实际波动率历史波动率

2017年第12期《世界经济研究》

上证50指数波动率影响因素研究第463-467页

关键词: 上证50指数历史波动率平均交易量 arch模型

2017年第06期《西安工业大学学报》

基于GARCH(1,1)模型的上证50ETF波动率研究第160-页

关键词: 上证50etf 历史波动率 garch模型

2017年第14期《时代金融》

基于波动率预测的新三板企业价值评估第8-14页

关键词: 主成分分析波动率预测历史波动率 garch族模型新三板企业价值

2017年第01期《杭州电子科技大学学报·社会科学版》

认购权证及标的股票波动率的实证分析第160-162页

关键词: 真实波动率已实现波动率隐含波动率历史波动率权证市场

2007年第03期《沿海企业与科技》

利用标准化波动率微笑预测期权价格的实证分析第10-14页

关键词: 历史波动率隐含波动率波动率微笑

2007年第01期《经济数学》

基于期权定价的数值方法比较研究——以中国权证市场为例第209-209页

关键词: 权证市场期权定价股票价格证券市场历史波动率欧式看涨期权基础资产无风险衍生证券期望收益率

2009年第5X期《经营管理者》

权证隐含波动率在标的证券波动率预测中的作用研究第61-65页

关键词: 历史波动率隐含波动率单位根协整

2011年第08期《浙江金融》

基于GARCH模型的股票期权定价方法研究第85-87页

关键词: 股票期权 garch模型历史波动率

2008年第02期《金融理论与实践》

我国权证市场创设制度分析——以南航JTP1为例第44-47页

关键词: 南航jtp1 创设历史波动率权证定价

2009年第02期《山东理工大学学报·自然科学版》

上海银行间同业拆放利率波动率特性研究第12-13页

关键词: 历史波动率 adf检验 arch族模型 shibor

2008年第08期《华商》

基于B-S定价模型下的香港认购权证价格偏差分析第179-180页

关键词: 历史波动率格兰杰因果检验

2008年第08期《现代商贸工业》

基于CARR、FDLR模型的股指波动率分析比较第66-68页

关键词: 隐含波动率自回归条件异方差模型资产波动率历史波动率股指历史数据利用金融

2013年第01期《甘肃金融》

基于中国证券市场的历历史波动率与收益率关系的实证研究第62-65页

关键词: 历史波动率中国证券市场实证研究收益率投资回报率股票价格波动隐含波动率标的资产

2012年第08期《甘肃金融》

基于GARCH模型的可转换债定价方法研究第18-20页

关键词: 可转换债 garch模型历史波动率

2008年第05期《沿海企业与科技》

权证的隐含波动率与历史波动率的偏离分析第8-10页

关键词: 隐含波动率历史波动率协整分析

2010年第06期《求索》

基于神经网络的波动率对权证价格预测效果比较分析第112-113页

关键词: 隐含波动率历史波动率 bp神经网络

2010年第08期《生产力研究》