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Generalized Backward Doubly Stochastic Differential Equations Driven by Levy Processes with Continuous Coefficients第2011-2020页
关键词: 倒向随机微分方程  过程驱动  广义  levy过程  比较定理  鞅  
2012年第10期 《数学学报》
碳价格波动率模型构建与预测:基于无穷活动率Levy过程第892-903页
关键词: 欧盟排放配额  跳跃  levy过程  在险价值  回溯测试  
2018年第05期 《数理统计与管理》
几何Lévy模型中鞅测度的均值修正法及应用第273-278页
关键词: levy过程  期权定价  等价鞅测度  均值修正  
Lévy过程驱动的正倒向随机系统的随机最大值原理第83-100页
关键词: 随机控制  随机最大值原理  levy过程  teugels鞅  正倒向随机微分方程  
2014年第01期 《数学年刊A辑》
由Lévy过程驱动的仿射方程关联的无限时区的最优二次控制第179-204页
关键词: 线性二次  无限时区  倒向随机riccati微分方程  levy过程  
2013年第02期 《数学年刊A辑》
马尔可夫交换Levy过程的最小熵鞅测度第549-556页
关键词: 状态转换esscher变换  levy过程  隐马氏链模型  最小熵鞅测度  
2010年第05期 《数学年刊A辑》
带跳的Gauss积分过程幂变差的渐近行为第247-260页
关键词: gauss过程  levy过程  幂变差  高频数据  中心极限定理  大数定律  
2012年第02期 《数学年刊A辑》
部分信息下带有负债的均值-方差投资组合问题研究第1314-1319页
关键词: levy过程  广义hjb方程  部分信息  
EPV算子在障碍期权定价中的应用第58-68页
关键词: 障碍期权  levy过程  最优停时  epv算子  
从调整的高阶方差到积累波动率的逼近第106-112页
关键词: 高阶方差  随机波动率  积累波动率  levy过程  
基于Levy市场的最优个体行为投资选择第226-227页
关键词: 资产配置  levy过程  损失厌恶  鞅方法  
2017年第18期 《财会学习》
基于Levy过程高阶矩波动模型的期权定价第22-28页
关键词: 时变高阶矩  levy过程  调和稳定分布  cosine方法  期权定价  
2016年第09期 《系统工程》
求解分数阶对流弥散方程的边界值法第350-356页
关键词: 对流弥散方程  分数阶导数  边界值  分形多孔介质  求解  地下水动力学  levy过程  运移过程  
Knight不确定下基于无穷纯跳Levy过程的一般风险资产的动态最小定价第20-25页
关键词: 金融数学  最小定价  风险市场价格  bsde  levy过程  knight不确定性  
2016年第03期 《经济数学》
厚尾相依序列均值多变点ANOVA型检验第55-58页
关键词: anova型检验统计量  厚尾相依序列  levy过程  多变点  
Levy过程驱动下的欧式期权定价和套期保值第78-84页
关键词: 期权定价  跳扩散过程  levy过程  
R+^d上重自相似马氏过程的位势性质第22-25页
关键词: 重自相似过程  levy过程  常返  暂留  
非Lipschitz条件下由Levy过程驱动的倒向随机微分方程解的存在唯一及其稳定性第307-315页
关键词: 倒向随机微分方程  levy过程  teugel  鞅  
2007年第02期 《应用数学》
Levy过程驱动下的反射Cox—Ingersoll—Ross利率模型的平稳性第290-300页
关键词: 短期利率  levy过程  跳扩散模型  局部时  平稳分布  拉普拉斯变换  
2016年第03期 《应用概率统计》
基于Levy过程的彩虹期权定价探讨第174-178页
关键词: 多资产期权定价  levy过程  variance  gamma模型  彩虹期权  择次好期权  
2016年第07期 《企业经济》