风险溢出效应论文

浅析上海原油期货的定位与影响第60-66页

关键词: arch效应杠杆效应风险溢出效应人民币国际化上海原油期货

2019年第12期《区域金融研究》

系统性金融风险发生机理研究--基于大型工业企业债务风险视角第7-13页

关键词: 系统性金融风险大型工业企业风险溢出效应

2019年第11期《天津经济》

美国金融危机救助政策研究:国内影响、国际溢出与政策启示第33-43页

关键词: 金融危机救助风险溢出效应系统性金融风险风险防范货币政策货币政策溢出效应财政政策宏观审慎管理预期管理虚拟经济实体经济金融开放

2019年第12期《西南金融》

关于普惠金融体系下互联网金融风险溢出效应的研究第26-27页

关键词: 互联网金融银行业普惠金融体系风险溢出效应

2019年第17期《今日财富》

A、B股之间的风险溢出效应分析——基于CoVaR方法的实证研究第84-90页

关键词: 风险溢出效应 covar方法分位数回归

2011年第04期《中南财经政法大学研究生学报》

中国上市银行系统性风险溢出效应研究——基于极端分位数回归的非对称CoVaR模型第152-166页

关键词: 系统性风险 covar 风险溢出效应极端分位数回归

2018年第02期《数量经济研究》

中国商业银行风险溢出效应实证研究——基于CoVaR技术分析第86-88页

关键词: 系统性风险条件风险价值风险溢出效应

2018年第09期《江苏商论》

金融市场风险溢出效应研究——基于GARCH-CoVaR模型第94-96页

关键词: 风险溢出效应金融市场 var模型金融危机金融资产金融机构经济环境市场作为

2019年第10期《中国外资》

基于CoVaR方法的我国商业银行系统性风险溢出效应测度第81-90页

关键词: 风险溢出效应系统性风险 covar方法分位数回归

2019年第05期《河北工业大学学报》

中美贸易摩擦视角下的股、汇市风险溢出研究第3-9页

关键词: 中美贸易摩擦风险溢出效应分位数回归模型 covar方法

2019年第10期《武汉金融》

中国房地产股票价格风险溢出效应研究——基于SDSVaR模型的微观测度和解释第96-99页

关键词: 房地产股票价格风险溢出效应

2017年第08期《价格理论与实践》

人民币汇率与股市的风险溢出效应再检验——基于马尔科夫转换GARCH模型和混合时变copula模型的研究第55-65页

关键词: 马尔科夫转换garch模型混合时变copula模型汇率风险溢出效应

2018年第09期《财经论丛》

港台地区房地产投资信托基金市场风险溢出效应研究第51-58页

关键词: 房地产投资信托基金香港台湾地区风险溢出效应 covar模型

2018年第03期《经济与管理》

基于动态Copula-CoVaR模型的影子银行风险溢出效应研究第36-40页

关键词: 影子银行金融市场 covar 风险溢出效应

2019年第02期《财经理论与实践》

我国上市商业银行风险溢出评价与宏观审慎监管第80-91页

关键词: 风险溢出效应系统性风险系统重要性金融机构

2016年第07期《现代财经天津财经大学学报》

影子银行、金融稳定与风险溢出效应分析第41-51页

关键词: 影子银行体系金融稳定阈值效应风险溢出效应

2017年第11期《现代财经天津财经大学学报》

汇率与股市相关行业的风险溢出效应——基于静态与动态CoVaR的分析第112-121页

关键词: 汇率波动风险溢出效应动态covar模型金融风险

2017年第06期《中南财经政法大学学报》

关联网络、风险溢出与重要系统性金融机构识别--基于市场、行业和机构的实证第33-48页

关键词: 关联网络系统性风险风险溢出效应重要系统性金融机构

2019年第05期《中央财经大学学报》

客户集中度改变了公司债务期限结构选择吗——基于供应链风险溢出效应的研究第111-124页

关键词: 客户集中度债务期限结构资产专用性风险溢出效应

2017年第11期《山西财经大学学报》

“雄安新区”板块与沪深主板之间风险溢出效应实证研究第19-23页

关键词: 雄安新区多元分位数caviar模型风险溢出效应

2018年第04期《河北金融》