动态相关系数论文

国际原油价格、汇率与我国股指文献综评第0082-0082页

关键词: 国际原油价格汇率沪深指数均值溢出效应动态相关系数

2019年第16期《经济与社会发展研究》

基于GJR-GARCH-DCC模型的沪深港股市的联动性研究第85-93页

关键词: 沪深港股市动态相关系数

2012年第06期《中南财经政法大学研究生学报》

基于DCC多元GARCH模型的股票收益和交易量相关性分析第19-22页

关键词: dcc多元garch模型动态相关系数股票收益交易量

2005年第03期《盐城工学院学报·自然科学版》

中国A股与B股动态相关性研究——基于DCC-MGARCH-VAR与门限回归模型的视角第59-65页

关键词: 动态相关系数门限回归

2018年第02期《调研世界》

基于Markov状态转换模型的三种市场资产波动率行为及其相关分析第904-915页

关键词: 原油价格黄金价格波动率 markov状态转换动态相关系数

2018年第05期《数理统计与管理》

纽约黄金期货与A股黄金板块波动溢出效应研究第79-84页

关键词: 波动溢出效应格兰杰因果检验动态相关系数

2018年第05期《金融发展研究》

基于DCC—MGARCH模型的金融传染实证检验第59-66页

关键词: 金融传染动态相关系数

2015年第03期《兰州财经大学学报》

国内外碳交易市场价格联动性分析——基于DCC-GARCH模型第48-51页

关键词: 碳交易市场动态相关系数

2017年第08期《生态经济》

中国内地和香港特区重要股指相关性探究第18-19页

关键词: 中国股市香港特区股市动态相关系数

2015年第11Z期《经营管理者》

股票收益和交易量变化动态相关性分析第70-75页

关键词: dcc多元garch模型动态相关系数股票收益交易量

2006年第09期《数学的实践与认识》

中国能源利用效率改进作用机制实证研究——兼论“十一五”末单位GDP能耗降低20%的合理性第82-91页

关键词: 能源效率 granger因果关系动态相关系数

2007年第07期《财经研究》

人民币国际化进程中在岸与离岸市场汇率的动态关联——基于VAR-DCC-MVGARCH-BEKK模型的实证分析第16-26页

关键词: 在岸市场离岸市场均值溢出动态相关系数波动溢出

2016年第03期《金融经济学研究》

金融危机背景下可转债市场与股票市场相关关系研究第40-44页

关键词: 金融危机可转债市场动态相关系数

2010年第11期《金融理论与实践》

财政分权和地方财政支出的周期性行为：1979—2006第57-61页

关键词: 经济周期地方财政支出动态相关系数面板数据

2009年第05期《兰州学刊》

ECX碳排放期货与欧美股市联动性研究——基于DCC-MVGARCH模型的实证分析第37-41页

关键词: 碳排放 co2排放配额碳排放期货动态相关系数

2011年第05期《兰州学刊》

我国创业板市场与中小板市场的动态相关性研究——基于DCC—GARCH模型和Copula模型的比较分析第79-84页

关键词: 创业板市场中小板市场 copula模型金融市场相关性动态相关系数非线性相关性资产收益率

2013年第05期《重庆工商大学学报·社会科学版》

投资者情绪与股价波动溢出效应研究——基于中国证券市场的经验证据第154-158页

关键词: 行为金融投资者情绪多元garch模型动态相关系数股票价格波动

2010年第02期《工业技术经济》

我国创业板市场与中小板市场的动态相关性研究——基于DCC—GARCH模型和Copula模型的比较分析第79-84页

关键词: 创业板市场中小板市场 copula模型金融市场相关性动态相关系数非线性相关性资产收益率

2013年第05期《西部论坛》

中国可转债市场与股票市场的动态关系研究——基于DCC-MGARCH模型的分析第26-31页

关键词: 可转债市场股票市场动态相关系数

2010年第11期《经济与管理》

中国经济波动的动态化特征事实——基于动态条件相关系数的理论和实证第118-130页

关键词: 动态相关系数经济波动特征事实

2008年第03期《南开经济研究》