动态投资组合论文

动态投资组合中的VaR分析第90-93页

关键词: 动态投资组合 var分析 garch 蒙特卡罗方法

2004年第02期《湘潭师范学院学报·社会科学版》

带机会约束的动态投资决策模型研究第9-13页

关键词: 在险资本机会约束动态投资组合常数再调整策略

2005年第01期《中国管理科学》

Heston模型下基于HARA效用准则的资产-负债管理策略第1259-1271页

关键词: heston随机波动率负债过程动态投资组合 hara效用函数 legendre变换法

2017年第05期《系统科学与数学》

时变波动率和随机利率模型下的动态投资研究第1-5页

关键词: 时变波动率动态投资组合 bellman最优性原理期望效用最大化

2016年第04期《鞍山师范学院学报》

动态投资组合保险策略绩效实证研究第94-95页

关键词: cm策略 cppi策略动态投资组合保险策略绩效实证研究深圳成份指数

2006年第11期《黑龙江对外经贸》

动态半绝对离差投资组合选择模型第68-73页

关键词: 半绝对离差动态投资组合有效前沿

2006年第09期《系统工程》

基于随机基准的三基金定理动态决策模型第441-445页

关键词: 动态投资组合随机过程基准不足概率三基金定理

2007年第04期《北京化工大学学报·自然科学版》

推广的半绝对离差和动态投资组合选择第446-451页

关键词: semi esad 动态投资组合有效前沿

2007年第03期《应用数学》

基于CaR风险约束的动态投资组合模型第68-74页

关键词: 动态投资组合 car 动态规划

2007年第11期《数学的实践与认识》

高频金融时间序列的协同持续关系研究第455-462页

关键词: 高频金融时间序列协同持续动态投资组合

2006年第05期《系统工程学报》

动态投资组合保险策略绩效实证研究第94-95页

关键词: cm策略 cppi策略动态投资组合保险策略绩效实证研究深圳成份指数

2006年第11期《对外经贸》

基于条件数学期望的动态投资模型分析第21-25页

关键词: 动态投资组合在险资本期望机会约束

2008年第08期《怀化学院学报》

不完全市场下基于对数效用的动态投资组合第133-144页

关键词: 不完全市场对数效用动态投资组合鞅方法最优投资策略

2013年第01期《数理统计与管理》

均值方差偏好和期望损失风险约束下的动态投资组合第455-463页

关键词: 动态投资组合均值方差偏好期望损失鞅理论

2012年第03期《数理统计与管理》

动态投资组合风险控制策略第39-44页

关键词: 动态投资组合协同持续风险控制

2008年第01期《系统工程》

基于时变相关系数的动态投资组合策略第105-110页

关键词: 时变相关系数已实现协方差矩阵风险扩散控制动态投资组合

2008年第05期《管理科学》

基于下方风险控制的动态投资组合优化研究第64-69页

关键词: 下方风险动态投资组合跳扩散模型马尔可夫链蒙特卡罗模拟

2009年第21期《数学的实践与认识》

在EaR限制下的动态投资组合选择第424-429页

关键词: 动态投资组合投资策略选择

2008年第04期《系统工程学报》

不完全金融市场下基于二次效用函数的动态资产分配第205-213页

关键词: 不完全市场动态投资组合二次效用函数鞅方法最优投资策略

2011年第02期《系统工程理论与实践》

安全第一准则下的动态投资组合第20-27页

关键词: 安全第一准则动态投资组合两基金定理

2010年第12期《管理评论》