cir模型论文_学术之家

基于信用利差期限结构的企业债券定价研究第66-69页

关键词: 企业债券简约模型信用利差期限结构 cir模型信用利差

2006年第06期《湘潭大学学报·哲学社会科学版》

随机利率下的半连续型寿险责任准备金——基于单因子CIR模型第85-97页

关键词: 责任准备金随机利率 cir模型蒙特卡洛模拟

2019年第04期《上海立信会计金融学院学报》

CIR模型分析及数值解第222-224页

关键词: 随机微分方程 cir模型伊藤积分 euler法 milstein方法

2018年第3X期《智富时代》

抵押支持证券定价问题研究第81-85页

关键词: cir模型比例危机模型非参数模型 mbs 抵押支持证券定价方法随机过程模型提前偿还模型

2005年第06期《南开经济研究》

考虑展期风险的可赎回CoCo债券定价第16-26页

关键词: 可赎回coco债券展期风险 copula cir模型跳扩散模型

2019年第04期《管理科学学报》

基于动态利率风险免疫的银行资产负债优化模型第118-129页

关键词: 资产负债管理利率风险动态久期线性规划 cir模型

2019年第04期《运筹与管理》

基于CIR随机波动率模型的障碍期权Monte-Carlo第1-4页

关键词: cir模型随机波动率障碍期权定价

2019年第02期《哈尔滨师范大学自然科学学报》

可违约债券的现值推导：假定利率和违约强度服从Cox-Ingersoll-Ross过程第157-158页

关键词: 可违约债券 cir模型

2018年第23期《经济研究导刊》

复合触发机制下地震巨灾债券定价研究——考虑风险反馈的影响第67-78页

关键词: 巨灾债券 cir模型 copula函数风险反馈

2018年第01期《保险研究》

基于傅里叶变换的银行触发性理财产品定价第236-246页

关键词: 触发性利率理财产品傅里叶变换 cir模型

2018年第02期《系统科学与数学》

随机利率和随机波动率框架下的鲁棒最优投资组合第102-111页

关键词: 鲁棒控制 hjbi方程随机利率效用最大化 heston模型 cir模型

2016年第05期《南开大学学报·自然科学版》

随机期度与利率反向变动关系的初步研究第117-121页

关键词: 随机期度利率变动关系利率的期限结构 cir模型 vasciek模型

2005年第05期《运筹与管理》

金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(6):其他随机微分方程模型第504-511页

关键词: 均值回归过程均值回归的ou过程平方根过程 cir模型

2015年第06期《南京信息工程大学学报·自然科学版》

关于长期债券是长期投者无风险资产的研究第354-359页

关键词: 长期债券无风险资产 cir模型

2007年第02期《数理统计与管理》

基于Fourier变换的裂解价差期权定价第841-850页

关键词: asub cir模型 fourier变换期货期权价差期权

2016年第04期《数学》

基于CIR模型的银行间国债市场利率期限结构解析第64-66页

关键词: 利率期限结构 cir模型国债即期利率

2011年第21期

我国银行间同业拆借利率的实证分析-基于CIR模型第27-30页

关键词: 利率期限结构 cir模型 garch模型

2016年第01期《安庆师范学院学报》

银行间市场浮息债券定价研究第129-137页

关键词: 浮息债券定价利率期限结构 cir模型

2013年第08期《投资研究》

Shibor利率市场化行为的实证研究——基于一般均衡模型的分析第120-123页

关键词: vasicek模型 cir模型 shibor 利率期限结构利率市场化

2016年第02期《价格理论与实践》

基于CIR模型寿险责任准备金评估第71-74页

关键词: 利率期限结构 cir模型人寿保险责任准备金

2008年第10期《广西社会科学》