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基于相对熵方法的长寿债券定价研究第32-41页
关键词: 长寿债券  风险中性测度  tsallis相对熵  
2019年第05期 《中国管理科学》
基于双指数跳跃扩散模型的长寿债券定价研究第46-52页
关键词: 长寿债券  cir利率模型  双指数跳跃扩散模型  风险中性  
2017年第09期 《中国管理科学》
对长寿风险及其债券化的探讨第3-6页
关键词: 长寿风险  长寿债券  
2009年第04期 《统计教育》
死亡强度服从Ornstein-Uhlenbeck跳过程的长寿债券定价模型第297-302页
关键词: 长寿债券  正双曲模型  王氏变换  蒙特卡罗模拟  
2008年第03期 《系统管理学报》
人口老龄化背景下长寿风险管理方法的探讨第41-44页
关键词: 养老基金  长寿风险  死亡率  长寿债券  
2010年第11期 《海南金融》
基于金融衍生工具视角的长寿风险管理第36-44页
关键词: 长寿风险  死亡率风险  年金  长寿债券  
2011年第03期 《保险研究》
基于Cameron-Martin-Girsanov理论的长寿债券定价模型第472-476页
关键词: 长寿债券  生存指数  不完全市场  
2013年第04期 《系统管理学报》
长寿风险证券化的理论研究动态第70-78页
关键词: 长寿风险证券化  长寿债券  长寿互换  q远期合约  
2014年第03期 《保险研究》
长寿债券的运行机制与定价模型第35-39页
关键词: 寿险证券化  长寿风险  长寿债券  定价模型  
2014年第02期 《财经理论与实践》
基于投资者视角的长寿债券设计——来自EIB/BNP的案例分析第384-391页
关键词: 证券化  长寿债券  风险  死亡率  
2014年第05期 《管理案例研究与评论》
同出生年死亡率相关性效应下的长寿债券定价研究第72-83页
关键词: 长寿债券  死亡率相关性  
2014年第01期 《应用概率统计》
基于Lee-Carter模型和王变换方法的长寿债券定价研究第82-88页
关键词: 王变换  长寿债券  
2015年第10期 《商业研究》
极端死亡率风险与长寿风险证券化的比较研究第27-32页
关键词: 极端死亡率风险  长寿风险  寿险证券化  长寿债券  
2015年第01期 《中央财经大学学报》
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