波动性溢出论文

中国内地股市与中国香港股市波动溢出及时变相关研究第121-122页

关键词: 上海股市香港股市波动性溢出时变相关 bekk模型

2008年第01期《经济师》

SHIBOR对我国股指期货市场有影响吗?——基于股指期货和SHIBOR关联性的视角第131-148页

关键词: 股指期货 shibor 钱荒波动性溢出

2016年第01期《经济学报》

交易不活跃影响了国债期货的价格发现吗？——来自中国国债市场的经验证据第31-37页

关键词: 国债期货交易清淡价格发现波动性溢出

2016年第12期《系统工程》

区域金融一体化的阶段水平与发展轨迹的测度方法第883-895页

关键词: 金融一体化双变量garch模型波动性溢出金融危机汇率制度改革

2013年第05期《数理统计与管理》

中外商品期货市场信息流动研究第-页

关键词: 商品期货市场跨市场信息流动 garch模型波动性溢出

2008年第05期《西部金融》

我国股市价格指数与外部股市价格指数的溢出效应——基于VAR-BEKK-GARCH模型的实证研究第101-102页

关键词: 股市价格指数波动性溢出

2014年第01期《价格理论与实践》