作者：李彩雯; 蒋文江牛熊指标极端事件分布股灾预警
摘要：对证券市场指标中股灾进行准确预警，可以提高证券市场的安全系数。进行券市场指标中股灾预警时，需要对证券市场指标进行分类，构建极限定理，根据极限定理对金融市场极端情形之下“牛熊性”进行判断，完成股灾预警，但是传统方法是通过构建GM（1，1）灰色模型。根据选取的指标完成股灾优化预警，但缺少证券市场指标分类环节，不能构建相对应的极限定理，在大幅波动的条件下。存在股灾预警准确性差，可操作性差的问题。提出一种新的证券市场指标对股灾优化预警方法．建立了一个反映金融市场极端情形之下“牛熊性”的新指标，首先获取Quantile第一类分布族，利用第一类分布族中的rip1,rip2构建一个极限定理．利用极限定理构建证券市场牛熊性的指标，之后还将这一指标应用于2015年6月15日开始的股灾的预警分析，仿真结果表明，提出的新指标较好的反映了随着股灾爆发的临近，预估准确性强。
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