作者：史永奋信用等级转移贷款组合风险管理
摘要：本文以银行资产组合调整损失率的CVaR最小化为目标函数，以银行调整收益率的期望作为银行收益的下限约束，将企业信用风险转移矩阵引入到贷款损失率的计算中，建立了基于信用等级转移原理的商业银行贷款组合均值一CVaR动态优化模型，利用Copula函数描述各类企业贷款调整损失率的相关结构，并综合运用线性规划和Monte—Carlo技术得到商业银行贷款组合最优配置策略。
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《金融经济学研究》（CN：44-1696/F）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《金融经济学研究》坚持“探索金融理论前沿，服务金融改革实践”，既注重金融基础理论研究，又反映结合中国金融发展转型的最新研究成果。
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