作者:唐明琴美式期权定价理论montecarlo模拟法1
摘要:近年来随着计算机技术的飞速发展,美式期权的MonteCarlo模拟法定价取得了实质性的突破。本文分析介绍了美式期权的MonteCarlo模拟法定价理论及在此基础上推导出的线性回归MonteCarlo模拟法定价公式及其在实际的应用。
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
《金融经济学研究》(CN:44-1696/F)是一本有较高学术价值的大型双月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《金融经济学研究》坚持“探索金融理论前沿,服务金融改革实践”,既注重金融基础理论研究,又反映结合中国金融发展转型的最新研究成果。
省级期刊
人气 649754 评论 60
部级期刊
人气 516750 评论 78
人气 471109 评论 78
人气 461081 评论 66