作者：李红霞garch上证综指深证成指
摘要：以日收盘数据计算出的市场日收益率作为研究的基础数据，利用准极大似然估计方法QML估计三种ARCH类模型（GARCH、T-GARCH和E-GARCH）对中国股市波动性与稳定性的运行效果进行了实证研究的结果，得出EGARCH（1，1）模型是最优的拟合模型。运用最优模型实证发现中国股市不仅波动性很大，而且波动是不对称的。
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《金融经济学研究》（CN：44-1696/F）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《金融经济学研究》坚持“探索金融理论前沿，服务金融改革实践”，既注重金融基础理论研究，又反映结合中国金融发展转型的最新研究成果。
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