作者：徐晓莉经济周期扩展卡尔曼滤波宏观调控
摘要：本文针对我国新兴经济体波动较强的特征，在非线性状态空间模型下，构建了扩展卡尔曼滤波估算时变参数。应用1992年1季度至2013年4季度数据估算了中国经济周期，并比较了常规卡尔曼滤波、UC、HP滤波方法测算的结果。实证结果表明，不同方法下的统计属性存在差别，在周期波动较大时，时变参数的扩展卡尔曼滤波最为有效，测算的周期波动精度较高。本文分析了中国经济易受随机冲击影响的原因，也给出相应的微波化对策建议。
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