利率期限结构变动下债券价格波动的测量

作者：李磊宁矢量久期利率期限结构债券价格波动

摘要：现有久期的概念建立在单一利率假定的基础上，无法正确地衡量利率期限结构变动情景下债券价格的变化情况。本文引入的矢量久期的概念，通过添加趋势向量，扩展了现有久期的应用范围，适用于利率期限结构发生不同形状变动后债券价格变动的测量。

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