违约相关性理论研究综述

作者：叶永刚; 朱堰徽违约相关性信用衍生品组合风险管理违约概率风险研究实践价值债务定价

摘要：目前，信用风险研究的重点已经从单笔债务的违约概率转移到多笔债务的相关违约（correlated default）研究上，相关违约研究对于信用组合风险管理和信用衍生品定价有很强的理论和实践价值。这其中，相关违约度量——违约相关性（default correlation）构成了主要的研究领域。

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