作者:黄宪; 陈春艳; 赵伟管理理论资产负债20世纪80年代后长期资本管理公司模型信用风险利率风险金融机构风险问题市场风险
摘要:20世纪80年代后,信用风险、利率风险、市场风险在金融机构损失中作为共生变量或交叉风险问题的凸现,引起了金融理论界和实务界的高度关注。比较典型的是1998年美国发生的长期资本管理公司(LTCM)事件,向银行业展现出这样一个事实,损失是由信贷风险与利率风险、资产市场价格风险合力造成的,交叉风险成为风险管理中必须面对的一个复杂问题。
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