作者：陈前达; 杨湘豫双曲折现跨期消费投资组合
摘要：通过在默顿（1969年，1971年）的经典模型中引入Harris和Laibson（2013年）的随机双曲偏好，研究得到了针对常绝对风险厌恶效用函数的最优消费和投资组合的解析解．与默顿的结果相比，发现消费与财富尽管仍有线性关系，但其比例再也不是一个常数．投资于风险资产的比例也非固定常数，但投资于风险资产的总价值保持不变．
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《经济数学》（CN：43-1118/O1）是一本有较高学术价值的大型季刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《经济数学》主要刊登数量经济学、数理经济学、计量经济学、经济对策论、经济控制论、经济预测与决策和经济应用数学领域中创造性的研究成果，向国内外公开发行。
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