作者：于扬; 王维国混频数据模型权重函数cpi资产价格
摘要：本文以混频数据模型（MIDAS）的建模理论和分析技术为视角,在结构分析框架下构建多种M-MID AS-AR模型,研究了我国高频资产价格对低频CPI影响效果及样本内预测精度。结果表明：资产价格对CPI水平有显著影响;资产价格上涨会通过财富效应抬高CPI;当高频变量股票价格的滞后阶数变动到30阶时,Beta-M-MIDAS-ARDL模型的拟合结果和预测效果优于ARDL模型及其他混频数据模型。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
