股市价格波动特征及长期影响因素分析——基于ARCH类模型和VAR模型的实证研究

作者：于扬价格波动工业增加值货币供应量cpi

摘要：本文选取上证综合指数为中国股指的代表,利用ARCH类模型深入剖析了股市价格的特征,通过多角度对比,最后选出度量股市价格波动性较为科学的指标,并采用向量自回归模型（VAR）模拟了主要宏观经济变量波动（工业总产值的波动、货币供应量的波动以及居民消费价格指数的波动）对证券市场波动性的影响。

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