作者：许亚萍 孔璐曼大豆期货价格协整检验误差修正模型方差分解
摘要：芝加哥商品期货交易所（CBOT）是全球最大的农产品期货交易市场,与此同时,我国的大连商品交易市场（DCE）也在不断进步,尤其是在以大豆为标的物的期货市场发展迅速。文中采用单位根检验、格兰杰因果检验、协整检验、方差分解等方法研究两者之间的关系,结果表明,两者之间存在长期均衡关系,并且CBOT大豆期货价格对DCE大豆期货价格具有单向引导关系,总体来说,CBOT在整个大豆期货市场价格发现功能方面占有主导地位。
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