对沪深300股指期货期现套利的思考——基于最后平均结算价的分析

作者：张辉沪深300股指期货期现套利平均价结算

摘要：沪深300股指期货最后结算价采用平均价结算方式,这使得期现套利面临到期日基差无法收敛的风险。本文分析了沪深300股指期货期现基差收敛特点和基差风险,并在此基础上,对期现套利提出了解决对策。

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