居民消费价格指数预测的分解模型研究——以武汉市时间序列数据为例

作者：高春玲居民消费价格指数时间序列分解模型

摘要：居民消费价格指数是进行宏观经济分析与决策的重要经济指标。作为经济时间序列，居民消费价格指数的变化受到长期趋势、周期性循环要素、季节因子和不规则要素这四个因素的影响。本文选取武汉市,2003年1月至2009年11月居民消费价格指数的月度数据。对其进行季节调整后，再通过HP滤波方法得到长期变动趋势序列，并用时间序列混合分解模型进行拟合与预测。

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