天然气期货价格走势预测实证研究——基于Markov模型的分析

作者：胡创荣 张阳东 吴宗法天然气期货价格预测markov模型

摘要：本文通过建立预测天然气期货价格走势的Markov模型，对纽约商业交易所天然气期货价格走势预测进行实证研究。结果表明，与市场价格对比后可以确定符合期货市场的模型参教，并且模拟数量越大，价格产生的波动率越小，风险中性概率下期货价格具有鞅性质。通过修正的Markov模型可以预测天然气期货价格的长期走势，预测结果具有可靠参考性。

注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社