作者：刘淑琴; 薛红双分数布朗运动保险精算汇率连动期权
摘要：假定股价和汇率分别满足双分数跳一扩散过程，期望收益率、无风险利率和波动率均为常数，建立双分数跳一扩散过程下金融市场数学模型，运用保险精算方法，得到了双分数跳一扩散过程下汇率连动期权定价公式．
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《杭州师范大学学报·社会科学版》（CN：33-1347/C）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《杭州师范大学学报·社会科学版》1993年浙江省社会科学优秀文章、优秀责任编辑评奖中，本刊参评的论文与编辑全部获奖，百分之百的获奖率使《杭州师范大学学报》成为这次评奖中成绩最为优异的期刊之一。1994年，获浙江省高校优秀学报一等奖。
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