作者：马长峰; 陈志娟交易量波动率指数期货持仓量
摘要：基于沪深300指数期货及其标的指数的日度数据,首先检验股指期货交易被限制这一事件对于沪深300指数波动率的影响,并分析这一事件对于标的指数交易量波动率之间的正相关性的影响,结果发现：股指期货交易被限制并未伴随标的指数波动率的下降,而是发生先降后升的动态过程,并且伴随着市场深度先降后升;在股指期货受限之前的样本中,期货和现货交易量都与现货波动率正相关,但持仓量却与现货波动率负相关。
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