作者:王丽娜 陆迁玉米市场价格传递误差修正模型var模型
摘要:本文运用误差修正模型和VAR模型对国际玉米价格波动和国内玉米价格波动的互动关系及传导效应进行了实证分析。结论显示:长期内,国际玉米价格的变动对国内玉米价格影响较为显著;短期内,滞后一期的国际玉米价格对国内玉米价格存在较显著的正向影响;脉冲响应函数和方差分解分析表明,国际玉米期货价格的信息反映机制对国内玉米价格波动的影响更为重要。
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《国际贸易问题》(CN:11-1692/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
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