金融危机前后全球主要股指间的影响机制比较

作者：张启銮; 张夏全球股指平稳性分析格兰杰因果检验

摘要：选取2005年～2010年间12个国家或地区股票指数为样本，在实证研究的基础上对金融危机前后股指间的关联特征进行对比讨论。研究结果表明：金融危机后，美国的股票市场在很大程度上受到其他国家的影响，欧洲国家股票市场与其它国家的联系变得紧密；一些新兴的经济体对世界股市的影响逐渐增强；中国一直处于被影响的边缘。

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