作者:顾宗源50etf期权保证金最优化高性能计算做市
摘要:本文系统地讨论了上海交易所推出的期权组合保证金方案对于50ETF期权持仓保证金的影响,并提出了数值最优化方法。研究结果表明,利用本文提出的方法可使得保证金占用减少80%以上,有效提高资金使用效率。
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
《当代经济》(CN:42-1430/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《当代经济》是当代经济杂志社出版发行的关于当代经济形势及发展状况的理论性刊物。研究市场经济走势,探索改革开放方略,服务企业全面建设,参谋经济管理决策。
省级期刊
人气 652782 评论 60
部级期刊
人气 517586 评论 78
人气 473929 评论 78
人气 463758 评论 66