HI,欢迎来到学术之家,发表咨询:400-888-7501  订阅咨询:400-888-7502  股权代码  102064
0

随机利率下有红利支付的跳扩散模型的期权定价

作者:蔡华; 苗杰随机利率红利支付更新过程期权定价

摘要:假定股票价格的跳过程为比poisson过程更一般的跳过程一类特殊的更新过程,利率是随机的,股票支付红利,且股票的红利率,预期收益率和波动率都是时间的确定性连续函数,在风险中性的假设下,得到了随机利率下有红利支付的跳扩散模型的期权定价公式。

注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社

昌吉学院学报

《昌吉学院学报》(CN:65-1226/G4)是一本有较高学术价值的大型季刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《昌吉学院学报》主要刊载政治、财经、文史、哲学、法律、语言文学、民族、民俗等方面的研究论文。为校内外优秀科研成果提供发表园地。本刊坚持理论与实践的统一,时代性与科学性的统一,思想性与学术性并重。

杂志详情