作者：杨云锋; 刘新平跳扩散过程更新过程随机利率poisson过程期权定价
摘要：假定股票价格的跳过程为比Poisson过程更一般的跳过程一类特殊的更新过程，在风险中性的假设下，推导出了具有随机利率的跳扩散模型的欧式期权定价公式．从而推广了文[3]的结果．
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《纯粹数学与应用数学》（CN：61-1240/O1）是一本有较高学术价值的大型季刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《纯粹数学与应用数学》是数学理论与应用的综合性学术刊物，旨在开展学术交流，促进纯粹数学与应用数学的发展，提高我国的数学学术水平，充分发挥数学在经济领域和工程技术中的重要作用。
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